著名的“絲綢之路”從西漢始、成為連接歐亞陸路的交通大動脈，寧夏正處在這條商路的必經地區。唐代盛世使絲路比以往任何時候都更加活躍，而當時同樣強大且與唐接壤的大食國轄民包括當地波斯人及已經改信伊斯蘭教的中亞各族穆斯林，在這支異常活躍的絲路商業大軍中佔有很大的比重。他們從西域經河西走廊，入涼州(今甘肅武威)、景泰之後，過黃河到靖遠，越幹鹽池、西安州到海原縣城，穿賈塘、鄭旗、莧麻河到黑城、三營及固原城，而後過開城、瓦亭、三關口出寧夏境，又經甘肅東部進入陜西，最後到達唐都長安，居留貿易，有些人還娶妻生子，長住中國。這些人中的一部分因種種原因在寧夏長期逗留，成為寧夏最早先民。唐代中葉以前，“絲綢之路”只經過寧夏的南部(主要指今天的固原、海原），而唐末、五代及宋初的絲路則要穿過寧夏中部數縣(以靈武為中心出青銅峽、石空、中衛而進入甘肅)。這期間，往來于東西商道日益增多的穆斯林商人為後來回回民族在寧夏以及中國大地上的形成創造了條件。這部分最先定居寧夏的回回穆斯林，與後來大量進入中國的各族穆斯林一道，為寧夏回族的形成奠定了歷史人口與社會基礎。
關于唐代居留寧夏的大食人，有“靈州回回”的傳說可以參證。唐代天寶年間，中原發生叛亂，玄宗皇帝避難四川，太子來到寧夏靈州，投奔朔方節度使郭子儀，並借大食兵平定叛亂，太子在靈州即皇帝位，為肅宗。叛亂平息後，東來的大食兵被作為貴客留在長安，時間長了，有點想家，整天嚷嚷“回(家)、回(家)”，故被民間稱作“回回”。為留住這些有功客軍，肅宗皇帝接受大臣建議，允許他們娶漢女為妻，但由于他們長相特異，沒有人肯將女兒嫁給他們。肅宗無奈，又巧設龍燈會，使大食兵搶親成家，從此安心留在長安。後來肅殺死了，大食兵受到冷落，便紛紛離開長安，來到靈州。郭子儀不忘舊情，誠心邀請他們在靈州住下，並給以優厚待遇。這樣大食兵才安心留在中國，繁衍生息，于是有了“靈州回回”。傳說是否真實，難以考證。但《資治通鑒》等中國史書卻明確記載著唐天寶末年(756年)及貞元初年(787年)大食兵兩次助唐平亂的事實。而且據史書記載，唐代中葉“朔方勁兵甲天下”，肅宗李亨確在寧夏靈州登基，並以靈州為根據地，借助朔方節度使郭子儀軍隊、安西兵、回紇兵、大食兵等收復兩京，平定叛亂。平亂後大食兵的去向史書沒有記載，卻在回回民間留下了許多千古流傳的佳話，只能作為歷史的注腳，供後人猜測了。
北宋、西夏時期，作為西夏王朝中心地帶的寧夏北部地區已有確切記述回回人足跡的相關史料。《冊府元龜》卷999明確記載，1019年以前，大食國的路線是經沙洲(今敦煌)過西夏而抵秦州(今天水)。西夏為大食“入貢”及西域諸國來貢的回回貢使、商人必經之地，作為西夏國都所在地的寧夏銀川等地一定有不少穆斯林商人停留。《多桑蒙古史》中記述了成吉思汗于1219年西徵花刺子模前，曾派3個穆斯林攜帶“重價白毛氈袍”等禮物去勸降該國國王摩訶末之事，而此種“白毛氈袍”就產于今日的銀川。同時，西夏時期，因與中原王朝及遼、金等少數民族政權分廷抗禮和戰爭的需要，大批物資的採用包括馬匹的來源，同樣要仰仗于東西交通線上十分活躍的商人，而大食、波斯、回鶻商人為這些人中的很大部分，其中一定不乏長期居留者。據史料記載，11世紀至13世紀初葉，蒙古人西徵前，喀喇汗王朝、西遼王朝轄下的穆斯林與中亞、阿拉伯地區的穆斯林，就以官方或個人身份大批東來，經由沙州或吐蕃東行，與西夏、北宋、遼、金貿易，這些回回足跡遍布甘肅、青海、寧夏、陜西、內蒙古、山西、河南、河北、北京。在陜西一寧夏一甘肅一青海一西域一線，一度有西域各國回回先民的“歲貢班次，道常不絕”，也有滯留在這一地區十余年者，“其所耪番貨，散入諸路……民間私相交易，遠商物貨厚利，盡歸于牙儈”。
據考古材料證實，在西夏的哈拉浩特城(今黑城遺址)西南隅，有座穹窿頂建築，就是清真寺的殘跡。黑城遺址離寧夏不遠，同為西夏屬地，寧夏境內應該也有此類建築，只是歷史久遠，人事變遷，未能像黑城遺址那樣得以保存而已。《甘寧青史略》是肯定西夏時期寧夏境內已居有回回的。有的學者也認為：“唐兀(即西夏)地方未被元人徵服之先已有回回的存在。”
另外，文學體裁中也有西夏回回人活動的記載。如元曲中記西夏與北宋交戰事情的雜劇《狄青復奪衣襖車》《十探子大鬧延安府》中，都涉及到回回官兵的事，元曲寫作時間距北宋並不遠，即使是取材于傳聞，也必有一定事實根據，這也間接說明北宋時期西夏國境內已有回族穆斯林先民的分布。
寧夏從唐代發端即有回族先民的足跡，元、明、清三代，寧夏逐步成為回族的主要聚居區之一。回回先民自從入居寧夏以來，便與當地的其他各民族人民並肩開發這塊寶地，為寧夏歷史作出了應有的歷史貢獻。表現在：寧夏回族為寧夏增添了新的民族成員：寧夏回族以其勤勞和智慧，加速了寧夏地區開發的歷史過程：寧夏回族豐富了寧夏地區的文化內容；寧夏回族的開拓精神和逆境求生的堅韌精神，充實了寧夏地區的精神面貌。
